Шорт в декабре, немного статистики по SP500

          Идея написать эту статью возникла у меня после прочтения поста Тимофея Мартынова Хороший день, в котором он в частности пишет о том, что удерживает шорт по индексу SP500.

         Продажа без обеспечения, так называемый шорт – это вообще довольно опасный вид сделок, но есть один месяц в году, когда от коротких продаж лучше вообще воздержаться. Этот месяц – декабрь. На всех без исключения рынках, которые я изучал, декабрь является просто проклятием для любителей шортов. Очень ярко выражена тенденция роста активов в декабре и в индексе SP500.  Чтобы не быть голословным, хочу привести данные по индексу SP500 с 2001 по 2017 год, т.е. за последние 17 лет. Эти данные приведены в таблице 1.


                    Таблица 1.

         Зеленым цветом в Таблице 1 выделены те года, когда индекс SP500 вырос в декабре. Как вы можете без труда заметить, за последние 17 лет индекс SP500 вырос в декабре 12 раз, а снизился только 5 раз, что составляет вероятность роста 71%. Если же взять статистику за последние 10 лет, то результат будет еще более убедительный: 8 случаев роста против всего 2 случаев падения, что соответствует 80% вероятности роста.

( Читать дальше )